Xiv Trading Strategie

Oor Ons Daaglikse Indicators Ons hou 'n hele paar verskillende aanwysers vir verhandeling wisselvalligheid ETPs (Exchange-Verhandelde Produkte). Elke aanwyser is 'n sein based strategie wat ons toelaat om te identifiseer en handel saam met direksionele tendense. Deur gebruik te maak-sein gebaseer aanwysers wat ons in staat om objektief in ons handel bly en foute wat ontstaan ​​as gevolg van die maak van emosie-gebaseerde besluite te verminder. Na aanleiding van ons strategieë eenvoudig behels handel sekuriteite in dieselfde rigting van die aanwyser. Dit beteken die aankoop van 'n sekuriteit wanneer die aanwyser positiewe raak, en die verkoop van 'n sekuriteit (en die koop van die inverse) wanneer die aanwyser draai negatief. Elke aanwyser neem daagliks lesings van mark data na die afsluiting. Die aanwyser waardes word dan gepubliseer op 'n stel van meters op ons daaglikse voorspelling bladsy en per e-pos aan intekenare. Indien enige aanduiding van rigting verander en snellers 'n koop of verkoop sein, is outomatiese e-pos kennisgewings ook gestuur om enige intekenare wat wil dat waarskuwing ontvang. Dubbele Strategieë Vir Trading VXX XIV Ons bied tans twee strategieë wat van toepassing is op die handel kort termyn VIX termynmark ETPs, soos VXX, XIV, en SVXY. Elkeen van hierdie strategieë neem 'n ander benadering vir die maksimalisering van winste. Omdat geen enkele strategie is perfek en die mark is inherent onvoorspelbaar, gebruik ons ​​die twee strategieë gelyktydig te vergoed vir swak punte in elk van die strategieë om onttrekkings te verminder en uit te stryk opbrengste oor maande en jare. 1) VXX Vooroordeel strategie - Ons Vooroordeel strategie is gebou met behulp van VIX termynmark data saam met 'n komponent wat onderliggende momentum veranderinge in die term struktuur monitor. - 'N positiewe waarde dui op 'n koopsein vir VXX, terwyl 'n negatiewe waarde dui op die verkoop sein (en 'n koopsein vir XIV). 2) Volatiliteit Risiko Premium (CRE) strategie - Ons CRE strategie is 'n variasie van 'n algemeen gebruikte aanwyser vir die meet vorentoe geïmpliseer wisselvalligheid versus werklike wisselvalligheid. - 'N positiewe waarde dui op 'n koopsein vir XIV, terwyl 'n negatiewe waarde dui op die verkoop sein (en 'n koopsein vir VXX). - Gekombineerde CRE VXX Vooroordeel strategie - Ons koop XIV of VXX net vir die VXX Vooroordeel en CRE seine saamstem oor die rigting vir die handel. - As hulle nie saamstem nie, die portefeulje is in kontant (ongeveer 30 van die tyd). Dop Performance Die mees onlangse ses maande van 'n voorspelling is altyd beskikbaar op ons daaglikse voorspelling bladsy. Ons backtested resultate sluit ontleding van data sedert VIX termynmark begin handel, en word hieronder opgesom. Jaargrondslag persent wins / verlies backtested resultate vir elkeen van ons strategieë gebruik met XIV VXX word in die volgende tabel. Vir maatstaf vergelyking doeleindes, 'n portefeulje bestaande uit 'n koop en hou benadering in XIV is ingesluit in die regter kolom (Nota: Daaglikse pryse vir VXX en XIV voor die aanvang befonds is afgelei van die werklike VIX termynmark data). Disclaimer: Trading hierdie strategieë is riskant. Lees asseblief ons Algemene Voorwaardes vir meer bykomende disclaimers. Die jaarlikse wins / verlies van data kan gevisualiseer in die grafiek hieronder. Dit is 'n toets van ons strategie, handel XIV (kort wisselvalligheid) en VXX (lang wisselvalligheid), sedert die middel-2004. Die konsepte agter ons strategie is kompleks, maar volgende ons strategie is eenvoudig. Ons normaal Minder as een handel 'n week. Intekenare ontvang elk dag se sein voordat die mark oop en betree bestellings by enige punt in die dag vir 'n outomatiese uitvoering aan die einde met 'n mark-op-close (MOC) beveel. Om daaglikse updates om hierdie strategie te ontvang, skryf vir so min as 1 per dag. Dit is 'n baie aggressiewe strategie in terme van risiko en potensiële beloning, en moet as sodanig behandel word. Beskermende stop nie in diens geneem. Vir 'n minder wisselvallige benadering, sien hierdie toets handel die mid-term VIX ETPs ZIV en VXZ. Oor al die statistieke, het die strategie 'n beduidende verbetering op die koop hou XIV, maar die belangrikste, het die strategie baie goed bestuur portefeulje onttrekkings (verliese) gedoen. Dit is duidelik nie net uit die afname in maksimum drawdown, maar ook uit die aansienlik verbeter Ulkus Performance Index. Die Seer Performance Index is 'n waardevolle statistiek wat 'n strategie te ruil met betrekking tot die lengte en erns van sy verliese meet. A se vorige hoogtepunt waarde. 'N Lesing van -20 sal die portefeulje dui was af 20 van sy vorige hoogtepunt. 'N Lesing van 0 sal die portefeulje dui getref 'n alle tye hoog op daardie dag. Let op hoe die strategie aansienlik verminder die ergste van die onttrekkings wat XIV het vergesel. Alle variasies van die Strategie Ander skakels Woordelys: Die VIX-indeks is dikwels na verwys as die mark se. Dit is 'n maatstaf van die mark se verwagting vir aandelemark wisselvalligheid oor die volgende 30 dae. Beleggers kan nie direk belê in die VIX-indeks, maar hulle kan belê in termynkontrakte, opsies en ETPs wat poog om veranderinge in die indeks op te spoor. Hier by Volatiliteit Made Simple, ons handel VIX ETPs. href VIX Indeks ETP, of, is 'n kombers term wat beide ETF (beursverhandelde fondse) en ETN'e (Beursverhandelde Notes) sluit. Ons gebruik die term ETP regdeur hierdie webwerf vir eenvoud wille, want ons strategie aangewend kan word om beide VIX ETF en ETN'e. href ETP XIV en VXX is voorbeelde van VIX ETPs. Beide poging om die VIX-indeks deur blootstelling aan die eerste en tweede maand VIX termynkontrakte op te spoor. VXX bied lang blootstelling, terwyl XIV bied daaglikse omgekeerde (kort) blootstelling. Dit denim ETPs is geneig om meer wisselvallig as VXZ / ZIV te wees. href XIV / VXX ZIV en VXZ is voorbeelde van VIX ETPs. Beide poging om die VIX-indeks op te spoor deur middel van blootstelling aan VIX termynkontrak maande 4-7 (mid-term). VXZ bied lang blootstelling, terwyl ZIV bied daaglikse omgekeerde (kort) blootstelling. Dit denim ETPs geneig om minder wisselvallig as VXX / XIV te wees. href ZIV / VXZ Betaal vir so min as 1 per dag Simuleer VIX ETP data DISCLAIMER: vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate en alle beleggings behels RISIKO. ONS STRATEGIE MAG NIE geskik vir alle beleggers en alle beleggers moet goed oorweeg die moontlike gevare van 'n strategie en 'n eie beleggingsdoelwitte voor te belê in enige strategie. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik ACHIEVE RESULTATE soortgelyk aan dié wat. DIE inligting en ontleding op hierdie webtuiste is bedoel vir inligting doeleindes. Niks hierin vertolk moet word AS PERSOONLIKE beleggingsadvies. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE BETEKEN DIT inligting voor te stel BEVELING te koop, verkoop of hou enige sekuriteit. Geen inligting op hierdie webtuiste is gewaarborg as korrek aanvaar en enigiets geskryf staan ​​afhangende moet onafhanklike verifikasie WEES. U en U alleen, is self verantwoordelik vir enige belegging besluite wat jy maak. 2014 Volatiliteit Made Simple Vooroordeel TM. Die huidige vooroordeel van VXX en ZIV soos bepaal deur die huidige vorm van die VIX termynmark termyn struktuur en tendens aanwysers kort termyn. 'N Meer negatiewe lesing beteken 'n sterker negatiewe vooroordeel (wind) vir daardie sekuriteit. 'N meer positiewe lesing beteken 'n sterker positiewe vooroordeel (wind van agter). Waardes van 10 tot -10 verteenwoordig / - 4 standaardafwykings van waardes sedert Maart 2004 CRE. Die CRE (Volatiliteit Risiko Premium) sein vergelyk vorentoe geïmpliseer wisselvalligheid (VIX) met historiese wisselvalligheid. Die algemene konvensie is dat 'n positiewe lesing dui op 'n koopsein vir XIV terwyl 'n verandering aan negatiewe dui op 'n koopsein vir VXX. Die grootte van die lesing is irrelevant vir ons doeleindes. Let wel: Ons aanwyser data (ook soms na verwys in die site as Daily Voorspellings) neem inligting oor huidige kenmerke mark en plaas dit in konteks van historiese data punte met behulp van wiskundige funksies wat verskaf insig in watter spesifieke ETF ETN'e kan doen op grond van die definisies vir beweging soos omskryf in die betrokke ETP prospektus en historiese data. Risiko's en ander faktore soos omskryf met mekaar ETP prospektus kan ook invloed op die prys van die ETP. Die aanwysers moet nie beskou word as 'n voorspelling van enige aard. Aanwyser data vertraag 1 week. Skryf in vir Trading Volatiliteit om huidige data te besigtig. Historiese Waardes Die kaarte hieronder bevat stukke historiese aanwyser waardes in vergelyking met prestasie van VXX, XIV, en ZIV (aanwyser waardes gebruik die linker-as prys maak gebruik van die regter-as). Spike Risiko. Die waarskynlikheid van 'n styging van 7 of meer in VXX oor die volgende twee dae. Waardes onder 25 dui op 'n lae risiko van 'n skerp styging in VXX. Waardes tussen 40 en 60 is matige risiko. Waardes bo 60 is 'n hoë risiko. Sien historiese waardes hieronder (Voorspelling waardes gebruik die links as Persent verandering gebruik die regter-as)